×

Вы используете устаревший браузер Internet Explorer. Некоторые функции сайта им не поддерживаются.

Рекомендуем установить один из следующих браузеров: Firefox, Opera или Chrome.

Контактная информация

+7-863-218-40-00 доб.200-80
ivdon3@bk.ru

  • Эконометрические методы управления портфелем ценных бумаг

    В статье рассматривается актуальная для развивающейся экономики задача формирования и управления портфелем ценных бумаг. Для ее решения применяется активная стратегия, которая подразумевает изменения структуры портфеля. Доли активов включаются в портфель по методу «Квази – Шарпа». Модель используется на неустойчивых фондовых рынках для эффективной работы. Исследования проводятся на примере дивидендов крупных иностранных компаний Модель «Квази − Шарпа» соединяет доходность ценной бумаги с доходностью единичного портфеля и риском этой ценной бумаги с помощью функции линейной регрессии. Риск в данном методе измеряется с помощью коэффициента бета β, который характеризуется степенью чувствительности к изменению доходности единичного портфеля. С помощью пакета «Анализ данных» находятся уравнения регрессии, позволяющие строить прогноз на будущие периоды времени.

    Ключевые слова: эффективный портфель, портфельная теория, ожидаемый доход, доходность, заданный риск, инвестиции, ценные бумаги, линия тренда, прогнозирование, модель Квази-Шарпа

    05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах