Калибровка умеренно устойчивых моделей Леви по данным криптовалют Bitcoin и Ethereum

Аннотация

Гречко А.С., Кудрявцев О.Е.

Дата поступления статьи: 28.11.2019

В данной статье мы рассматриваем проблему моделирования динамики таких ведущих криптовалют, как Bitcoin (BTC) и Etherium (ETH). Мы вычисляем логарифмические доходности на основе временных рядов курсов криптовалют и анализируем реализованную степенную вариацию для оценки соответствующего обобщенного индекса Блюменталя-Гетура. Проведенный анализ показывает, что умеренно устойчивые процессы Леви без диффузионной компоненты подходят для моделирования рассмотренных курсов криптовалют. Для получения более точной оценки параметра, который описывает активность скачков логарифмических доходностей мы исключаем влияние сноса, рассматривая вспомогательный ряд приращений исходных логарифмических доходностей.

Ключевые слова: математическое моделирование, криптовалюты, умеренно устойчивые модели Леви, модель CGMY, индекс Блюменталя-Гетура, реализованная степенная вариация

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

`